Charles m cottle opções de negociação da realidade oculta
Contrariamente à maneira popular de compartilhar coisas que tornaram as opções muito fáceis, vou compartilhar algo que NÃO é fácil. Por favor, não pise no final da postagem, deixe-me levá-lo lá devagar.
Hoje eu vou recomendar algo que mudou completamente a maneira como eu olhei para a opção. Agradeço ao meu amigo Krishna S., fundador da White Knight Capital, que encaminhou esse livro incrível para mim.
Você acha que as opções são fáceis. Fortunas podem ser feitas em opções durante a noite. Opção não requer trabalho árduo e perseverança. Você pode comprar este livro e terminá-lo durante o fim de semana e será que decorar a estante de livros.
Uma palavra de cautela para os comerciantes iniciantes, por favor, não compre ainda. Teste o simulador de estratégia de opções que mencionei aqui, compreenda as estratégias primeiro e só depois entre em detalhes. Este livro, na minha opinião, pressupõe que o leitor já conhece coisas avançadas (pode não ser um avanço da perspectiva do autor)
Este livro irá testar o conhecimento do leitor. De um modo geral, eu sou um ávido leitor e posso digerir a literatura financeira como uma boa sopa doce e n-sour, mas este livro exigiu paciência e perseverança.
Este livro, intitulado "Opções Trading: The Hidden Reality", é escrito por Charles M Cottle, também conhecido como médico de Risco e foi escrito da perspectiva do Market maker. Charles era comerciante do x-floor. Ele também escreveu outros livros amplamente populares no círculo de investimento ("Coulda, woulda, shoulda" e "Opção: Percepção e Decepção"). Uma vez que alguém entenda os conceitos e sabe como os fabricantes de mercado jogam o jogo de negociação de opções, certamente dá vantagem ao investidor de varejo. Este livro abrange extensivamente os "ajustes de posição" e "hedging" também. O hedginghot hedging é um dos melhores exemplos que eu usei várias vezes para converter uma troca perdedora em rentável.
Charles Peeled Opções como cebolas, camada após camada e abriu a realidade oculta da negociação de opções para investidor de varejo comum. Estou novamente mencionando que é um livro difícil, mas uma vez entendido, pode-se criar seus próprios planos de ajuste em um pedaço de papel sem sequer olhar para o simulador de opções. Minhas habilidades de desenho não são boas e, portanto, preciso de um simulador. Piadas separadas, o livro me ajudou a visualizar opções e ajustes graficamente dentro do meu cérebro.
Não sou afiliado ao autor. A única recompensa que posso esperar é a taxa de referência da Amazon se você decidir comprar como sinal de apreciação pelo meu portal. Seja qual for o modo que você escolher, compre-o no meu portal ou em outro lugar, ou empreste-o na biblioteca, mas mantenha sempre uma caneta e papel com você. Leia-o como uma pasta de trabalho e tome seu próprio tempo para entender os conceitos.
O livro cobriu literalmente tudo, desde porcas e parafusos das opções para avançar estratégias como strangles, straddles, verticals, colares, wingspread e assim por diante. Há também um capítulo especial sobre hedging híbrido. A melhor parte do livro é diálogo de opções, exemplos de comércio real, erros de comerciante e planos de ajuste de risco sugeridos por Charles.
Aproveite e eu desejo-lhe uma negociação rentável,
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11 Comentários.
Oi Option Pundit,
Parece um ótimo livro, vai encomendá-lo mais tarde hoje da AMZN através do seu site. Seu site é realmente informativo.
O que você acha de jogar backspreads em dias como hoje em SPY ou Qs? Pode ser uma boa maneira de lucrar com uma grande jogada e IV não deve esmagar. Ou seria um Strangle / straddle ser melhor?
Bem, isso poderia ter sido um bom comércio em Qs, entrou pouco antes de Bernanke. Especialmente agora, com centavos, você recebe algumas enchimentações realmente boas em Qs. Pensaremos sobre isso na próxima vez.
Eu tenho outro comentário, desta vez sobre suas jogadas de ganhos. Você deve procurar em & # 8220; propagação de calendário de chamadas curtas & # 8221; em vez dos backspreads. Você também se beneficia de um movimento forte, mas você também se beneficia de uma queda na volatilidade.
Eu estava olhando para a NTRI: Compre chamadas de 40 de fevereiro, venda chamadas de 40 de março. Uma queda de 60% na IV em fevereiro e uma queda de 30% em março, lhe dará uma posição lucrativa, não importa o que.
OP. Eu gosto de ler o seu blog. Tenho o livro de Cottle e tentei o SlingshotHedge em uma das minhas principais explorações. Sua mente está muito à frente da minha, e seu livro não é muito fácil de digerir.
Um conceito com o qual tenho problemas é sobre a estratégia de Slingshot. Depois de colocar uma propagação de chamadas de crédito, e o estoque subiu após a chamada de alta greve, como você ganha lucro com sua posição? Eu entendo que o Slingshot é sinteticamente uma chamada Butterfly + high strike. Então, em teoria, quando o estoque é agora sobre a greve de chamadas mais altas, a borboleta embutida vale muito pouco, mas a chamada de ataque mais alto agora vale muito. Pode-se tirar proveito vendendo a chamada de ataque mais elevado. Mas, o que você faz com a posição Butterfly e você ainda quer segurar o estoque?
Espero que vocês tenham negociado com NTRI 🙂
Resposta a Tom (14 de fevereiro de 2007 às 16:12)
Depende da situação & # 8212; seu bullishness ou bearishness & # 8212; seu horizonte de tempo e # 8212; preços prevalecentes. Você pode tirar os lucros na chamada extra & # 8220; kicker & # 8221; Isso é agora um ITM profundo ou você pode enrolá-lo e sair ainda mais. Em um retracement, a borboleta poderia voltar a vida, mas provavelmente, o spread de chamadas curtas é de valor total ou não tem muito mais a perder (deixa isso sozinho) e inicia a venda de um mês diferido vertical e uma iniciação de uma nova colocação ( O original não vale a pena).
Com efeito, você deseja rolar todo o pacote para a frente onde existe a probabilidade de que a borboleta maximize com a oportunidade de estar no passeio no caso de um movimento prolongado ocorrer.
Olhe a história da Cisco que é semelhante nos Fóruns do Doutor Ri $ k (use o visitante para um nome de usuário e visitante para a senha se você não quiser postar): riskdoctor / cgi-bin / forum / ikonboard. cgi? S = ec2fa32eb4af41417536228c8a10653e; act = ST; f = 1; t = 576; hl = csco.
Eu não tive que ler muito para saber que eu gostei do seu blog. Em primeiro lugar, é muito bem organizado e o custo de um site personalizado me diz que você está falando sério sobre a construção de uma comunidade de opções. Em segundo lugar, não é preenchido com hype. Eu tenho opções de negociação por 17 anos (os últimos 5 como pro) & # 8211; É um negócio difícil. Há muitos vendedores de serpentes neste espaço e aprecio aqueles que dizem como é. Espero que você visite 1option e considere um link de recíproco. Eu passei muito tempo construindo meu arquivo de artigos educativos. Estou ansioso para comentar suas postagens futuras.
Pete, obrigado por suas amáveis palavras. É um prazer apreciar alguém de seu calibre. Está correto, meus esforços são direcionados para construir uma comunidade em torno de opções de negociação e desenvolver uma rede com os amigos de mentalidade semelhante. Procuro valor e tente trazer o melhor, conforme meus esforços, aos meus leitores. Espero que você goste do meu blog e encontre algo para compartilhar com seus leitores também.
Será um prazer ter seus comentários nas minhas postagens.
Uma pergunta semelhante (& # 8230; call & # 8216; kicker & # 8217; ITM, deixando uma borboleta quase sem valor; # 8230;) foi perguntada após um webinar gratuito que acabei de gravar.
& # 8220; Que ajuste ou rolamento posso fazer se o estoque subir alto o suficiente para que meu & # 8220; Kicker & # 8221; vai ITM enquanto eu ainda sou otimista e eu quero proteger alguns dos meus ganhos? # 8221;
Aqui está uma resposta e é um seguimento da discussão CSCO & # 8230;
& # 8230; onde um cara originalmente tinha o 20 / 22.5 / 25 Slingshot eo estoque rallied big (foi mais de 29). A chamada & # 8216; kicker & # 8217; foi o ataque de 25 que foi o ITM. Então, por que não vender o 27,50 / 30 chamadas de expansão vertical 20 vezes (ou seja, Slingshot a chamada extra 25). Isso cria outra borboleta e um novo kicker às 30.
Muitas vezes eu me pergunto, o que você faz com a borboleta quase sem valor? Deixe-o sozinho, provavelmente, se for muito barato para vender. Poderia voltar a algum valor de descida para salvar mais tarde.
Aqui está a dissecação das novas trocas e dissecações com destaque amarelo:
Estou muito interessado neste livro. Ele tem teste gratuito?
[& # 8230;] Eu recomendei & # 8220; Opção de Negociação: The Hidden Reality & # 8220 ;. Este foi o único livro que estava acima de US $ 20. Como mencionei, isso não é para iniciantes. [& # 8230;]
Olá # 8211; Eu tenho algo para iniciantes: um Curso de Opções de Negociação Livre e # 8211; & # 8220; Você ganha dinheiro se o mercado subir, descer ou lado e # 8221;
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$ SPX está aumentando, enquanto a Nasdaq é vermelha (pelo menos até agora)! Nos tempos normais, geralmente não é um bom sinal. Mas ... t. co/H0M934M7l6 Tempo há 25 dias no Facebook Responder - Retweet - O VIX favorito está pronto, as ações estão em alta! Novo dia, novo todo o tempo alto! Tempo há 28 dias via Facebook Responder - Retweet - Favorito eu prometo. Não foi o meu pedido que desencadeou a venda no complexo BITCOIN ontem (depois de montar o. t. co/OMOP6j3niW Tempo atrás 29 Dias via Facebook Responder - Retweet - Favorito Com todas as corridas BULL que estamos vendo, sinto que o risco existe entre O investidor entre ele aumentou tremendamente. t. co/zQ07vkCVck Tempo atrás 30 dias via Facebook Responder - Retweet - Favorito O que um mercado de touro louco que estamos vendo no nosso tempo de vida (na verdade, 3 desde que comecei ativamente a negociar). Há. t. co / mZTVjMfFbi Tempo atrás 30 Dias via Facebook Responder - Retweet - Favorito.
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Opções Trading: The Hidden Reality ("Opções: Percepção por Charles M. Cottle.
Por Charles M. Cottle.
Esta nova publicação é uma revisão acelerada de & quot; Options: notion and Deception & quot; e "Coulda Woulda Shoulda".
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Os cenários A a I, que seguem, demonstram algumas estratégias possíveis. Nota: o custo real1 e o "custo comercial" (preços atualmente disponíveis no mercado) serão discutidos na próxima seção. 00 50 1 Custo real Custo real ou sintético com base na equação da paridade da chamada, supondo que o custo do carregamento até a expiração é igual ao dividendo: k + c = s + p + i - ou lança + preço da chamada = preço da ação + colocação preço + juros - dividendo. 2 Custo Justo Isto é o que custaria para colocar a posição nos preços atuais do mercado.
O comerciante executaria o mesmo comércio agora se ele ou ela não estivesse no mercado? Se a resposta for sim, então os comerciantes não devem fazer nada e ficar na posição. Se o comerciante nunca executasse o comércio neste ponto, é aí que ele ou ela deve sair do comércio ou mudar a natureza da besta. Ao procurar ajustar os preços prevalecentes deve representar um bom valor como se fosse um novo preço de início novo. Caso contrário, deve sair. A falta de fazer isso é uma contradição dos desejos.
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O comerciante de opções, o autor, o negociante de opções, o professor de troca de opções, o Floor Trader, o desenvolvedor de software financeiro, o consultor e um dos co-fundadores de uma das empresas de corretagem de opções mais bem sucedidas do mundo, Charles Cottle (The Ri $ k Doctor ) fez uma informação de compartilhamento de carreira sobre Treinamento de opções de negociação, Opções de negociação de opções e Educação de troca de opções. Este histórico e experiência diversificada na indústria trouxe Charles para a Internet, onde todos podem se beneficiar de seu vasto conhecimento e experiência.
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Sábado, 10 de junho de 2017.
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Opções Trading: The Hidden Reality (OTTHR) é impresso em cores e tem mais de 100 páginas do que como versões anteriores. Além dos gráficos 3D e da Biblioteca Skew, o OTTHR apresenta uma Dissecção de Posição na popular propagação em espiral (condors esticados, estilingue e skip-strike-flies) e espalhamento de calendário (dupla diagonais, stranddle strangle swaps e Calendários duplos). Em 1996, Charles M. Cottle, também conhecido como Risk Doctor, escreveu um livro chamado Opções: Perception and Deception. O livro mostra os termos diretos para a percepção de risco e uma chave para uma negociação de opções bem sucedidas. Ele revelou-se como as mudanças como as mudanças subjacentes ao mercado e otimizar o potencial das ações de opções, evitando grandes perdas ao longo do caminho. Opções: Percepções e Decepção provaram ser uma publicação histórica no mundo da negociação de opções. O texto foi dirigido principalmente a fabricantes de mercado profissionais, além de um sucesso dentro de uma pequena multidão de comerciantes sofisticados de opções privadas. Enquanto isso, Cottle foi procurado pelos clientes da sua empresa de correção num texto que usam para educar sobre uma negociação de opções. Para esse fim, obteve permissão de sua editora para liberar alguns dos materiais em Percepção e Decepção de opções em formato mais simplificado. Esse livro foi chamado de Coulda Woulda Shoulda e tornou-se um grande sucesso entre uma opção de negociação pública. O que fez o texto tão exclusivo para uma habilidade de Cottles para demonstrar uma experiência de opções complexas usando exemplos do mundo real conquistados durante anos como comerciante de opções no chão do CBOT. 39 Realidade oculta 39 de Opções verticais Spreads 2 de novembro de 2018 16:48 Alguns comentários No meu artigo sobre o mal entendido VIX em vez de melhores livros e sites sobre como opções. Um deles comentários. Por biovírus, sugeriu Opções Trading: The Hidden Reality de Charles M. Cottle como sendo um dos melhores, mas que foi escrito de uma maneira Gurdjieffesque. Confesso que não sei exatamente o que significa Gurdjieffesque, mas eu li o livro, e certamente é esotérico. É muito difícil de conseguir, mas uma maneira como o autor apresenta conceitos de opções podem ser valiosa para alguns. É uma das realidades escondidas. Não é realmente tudo oculto, apenas uma outra maneira de ver os spreads verticais. Eu sou um conceito em termos de um comércio. Netflix (NASDAQ: NFLX) que eu não recomendo, mas estou simplesmente como um exemplo. Bullish On Netflix talvez compre uma propagação de chamadas 90100 No dia 1 de novembro, uma Netflix fechou às 80.09. Digamos que você é o que você está procurando. A partir do final, você teve comprado uma chamada de 90 de dezembro e vendido uma chamada de 100 de dezembro para um débito líquido de 222. Há 10 pontos entre como greves, então uma maior parte deste spread de chamadas para fazer valer a pena É 1.000 - ou um lucro líquido máximo de 788. Isso é essencialmente um risco 2 para fazer um cenário de 7.. Ou vender o 7060 Put Spread, em vez disso, talvez eu seja otimista na NFLX, também, mas eu decido vendido um spread equivalente. Eu estou vendendo o crédito, esse é o favor máximo. Mas há 10 pontos entre como greves, então eu posso acabar tendo que vencer 1.000 para fechar o spread ou uma perda líquida de 784. Então, eu configurei um risco 7 para fazer um cenário de 2. Isso parece muito mal-humorado, mas vamos Dar uma olhada nas características dos dois spreads. Esses gráficos mostram o lucro líquido dos dois se espalha em vários momentos até o vencimento. Uma coisa a notar é que o spread de chamadas perde dinheiro ao longo do tempo, a menos que o estoque sobe acima de 95 ou mais. Caso contrário, uma teta negativa traz o valor da propagação para baixo. O spread, no entanto, ganha valor se o estoque permanecer acima de 70 ou mais. Enquanto o preço permanece acima do nível, esse se espalhou por uma coisa positiva. Observe também que esta propagação tenha sido fechada como uma perda líquida de talvez cerca de 220, mesmo assim, mesmo que seja estoque cai próximo ao vencimento. Não há garantias, é claro, mas você pode assumir que você poderia agir com rapidez suficiente, esse risco 7 para fazer 2 cenário podendo ser visto como grosso risco 1 para fazer 1. (Eu vou ressaltar, no entanto, a Id crucial tem que pagar um extra Comissão para fechar minha propagação, mas uma propagação de chamadas pode simplesmente expirar sem valor.) Onde é que o dinheiro diz, o estoque não faz absolutamente nada. Muito improvável no caso da Netflix, mas fazemos essa suposição por enquanto. É o que esses dois spreads pareceriam ao longo do tempo como ações não fossem a lugar nenhum. Observe que como perdas de propagação de chamadas para o decadência do tempo correspondem grosseiramente ao dinheiro produzido a partir do tempo de decomposição sem propagação. O autor dos livros, Charles Cottle, diria que o prémio de uma propagação essencialmente se espalhou para o outro lado oposto. Agora, imagine todas as possíveis propagas verticais na cadeia de opções com teta negativa como tendo um spread equivalente equivalente, contudo o oposto, que tenha uma teta positiva. É uma realidade oculta. Não é realmente. As opções e os preços estão em exibição. Mas uma forma como o Cottle me apresentou deu-me um os momentos de aha quando recebi o livro por primeira vez. Divulgação: Não tenho oportunidades em nenhum estoque Lembre-se, não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas. Leia o artigo completoOpções de Negociação: The Hidden Reality por Charles M Cottle revisado expandiu todos os itens nesta loja devem informar-nos sobre o seu email dentro de 24 horas após o pagamento cancelado. Os eBooks PDF são enviados para você como anexos de e-mail. Quanto ao livro de áudio mp3, um link de download da ONEDRIVE é enviado para o seu e-mail para você baixar. Leia antes de sua compra. 1. Este item é um E-Book em formato PDF. 2. Entrega de envio: envie-le por E-mail sem prazo de 24 horas após o pagamento cancelado. Inmediatamente Chegada. 3. Envio (por e-mail) Taxa de Manuseio US0,00 (Período Promocional) 4. Oferta Limitada no Tempo, Ordem Rápida. Opções Trading: The Hidden Reality (Opções: Percepção e Decepção Coulda Woulda Shoulda revisado expandido) por Charles M Cottle (Autor, Ilustrador), Sarah E Cottle (Editor) Leitura Requerida para o Negociador de Opções Sério Este livro é uma revisão expandida das Opções : Percepção e Decepção e Coulda Woulda Shoulda. Opções Trading: The Hidden Reality (OTTHR) é impresso em cores e tem mais de 100 páginas do que como versões anteriores. Além dos gráficos 3D e da Biblioteca Skew, o OTTHR apresenta uma Dissecção de Posição na popular propagação em espiral (condors esticados, estilingue e skip-strike-flies) e espalhamento de calendário (dupla diagonais, stranddle strangle swaps e Calendários duplos). Em 1996, Charles M. Cottle, também conhecido como Risk Doctor, escreveu um livro chamado Opções: Perception and Deception. O livro mostra os termos diretos para a percepção de risco e uma chave para uma negociação de opções bem sucedidas. Ele revelou-se como as mudanças como as mudanças subjacentes ao mercado e otimizar o potencial das ações de opções, evitando grandes perdas ao longo do caminho. Opções: Percepções e Decepção provaram ser uma publicação histórica no mundo da negociação de opções. O texto foi dirigido principalmente a fabricantes de mercado profissionais, além de um sucesso dentro de uma pequena multidão de comerciantes sofisticados de opções privadas. Enquanto isso, Cottle foi procurado pelos clientes da sua empresa de correção num texto que usam para educar sobre uma negociação de opções. Para esse fim, obteve permissão de sua editora para liberar alguns dos materiais em Percepção e Decepção de opções em formato mais simplificado. Esse livro foi chamado de Coulda Woulda Shoulda e tornou-se um grande sucesso entre uma opção de negociação pública. O que fez o texto tão exclusivo para uma capacidade de Cottles para demonstrar uma experiência de opções complexas usando exemplos do mundo real conquistados durante anos como comerciante de opções no chão do CBOT.
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Charles m cottle opções de negociação da realidade oculta
Comércio de Opções de Livros: The Hidden Reality - Ri $ k Guia do Doutor para Ajuste de Posição e Hedging ("Opções: Percepção e Decepção" e "Coulda Woulda Shoulda" revisado e ampliado, Impresso em Cor)
por Charles M. Cottle.
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ISBN-13: 9780977869176 ISBN: 0977869172 Edição: 1ST Editora: RiskDoctor, Inc.
Charles M. Cottle.
Charles M. Cottle é o autor de 'Opções Trading: The Hidden Reality - Ri $ k Doctor Guide to Position Adjustment and Hedging ("Opções: Percepção e Decepção" e "Coulda Woulda Shoulda" revisado e expandido, impresso em cores) com ISBN 9780977869176 e ISBN 0977869172.
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